No hay ningún problema por cambiar la compañia que te suminstra el gas y la luz. De hecho varias compañias , por no decir todas(unión fenosa, iberdrola, gas natural...)te ofrecen diferentes descuentos siempre que contrates el paquete de luz y gas con ellos.
El servicio es exactamente el mismo contrates con quien contrates...asi que mira cuales son las condiciones de cada una de ellas y elige la que mejor te convenga.
Eso si, si quieres ahorrar, lo mejor es contratar ambas cosas con la misma compañia.
Saludos.