Hacienda no devuelve dinero si tu o alguien en nombre tuyo no lo ha ingresado antes.
Lo que Hacienda hace es devolverte lo que has ingresado previamente, por lo que si dices que tu empresa no te ha retenido nada y por lo tanto no ha ingresado nada en tu nombre a Hacienda, en la declaración de la renta si te sale a devolver algo al hacerla, lo único que te devolverán son las retenciones que te haya practicado tu banco.